超星期权定价_1答案(学习通2023题目答案)
期权的性质
1、证明标的期权无红利的欧式期权平价原理，其中C和P分别为欧式看涨、定价答案看跌期权的学习价格，K是通题执行价格，t是目答当前时刻，T是超星到期时刻，B是期权贴现因子，S是定价答案标的资产价格。（下同）
2、学习证明看涨期权的通题内涵价值不等式。
3、目答证明看涨期权的超星两个极限
4、证明看涨期权的期权两个极限
5、证明美式期权价格等式
随机分析选讲（一）
随机分析测验（一）
1、定价答案连续扔两次材质均匀的硬币，正面记为1背面记为0，随机变量X表示两次结果的加和。 写出X的样本集Omega 写出X的事件集F 写出X中每个元素的概率测度 利用Lebesgue积分求出X的数学期望（注意要从Lebesgue积分的定义出发，写出详细步骤） 利用Lebesgue积分求出X的二阶原点矩（要求同上）
2、随机变量X的事件集是最小的sigma代数，证明随机变量X是退化的（即存在常数c，对于所有的样本omega，X（omega）=c）。
期末考试
A数理金融引论理论部分
1、A理论部分试卷
