mooc金融计量学_1答案(慕课2023课后作业答案)

分类： 学习通答案发布于：2024-06-02 13:23:26ė71672次浏览665条评论

mooc金融计量学_1答案(慕课2023课后作业答案)

探索数据背后的金融计量故事

1.2 数据获取与中国市场有效性简单检验随堂测验

1、金融计量学是学答一门涉及（）的学科
A、经济学
B、案慕案信息技术
C、课课统计学
D、后作以上都是业答

2、1.以下关于金融计量学用途的金融计量说法正确的有（）
A、预测未来三个月上证综指的学答波动率
B、研究公司债券、案慕案股权和公司价值的课课最优关系
C、研究银行贷款结构和系统性风险的后作关系
D、研究个人消费与个人可支配收入之间的业答关系

第一章测试

1、金融计量学是金融计量一门涉及（）的学科
A、经济学
B、学答信息技术
C、案慕案统计学
D、以上都是

2、学习金融计量学需要掌握的思维框架的顺序为（） ①建立计量模型②基于相关理论提出假设或预测③寻找合理变量，收集数据④模型估计⑤模型检验
A、①②③④⑤
B、④①②③⑤
C、④②①③⑤
D、②①③④⑤

3、对参数估计量的符号、大小及相互之间的关系的检验属于（ ）
A、统计检验
B、经济意义检验
C、计量经济检验
D、模型预测检验

4、横截面数据是指（）
A、同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据
B、同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据
C、同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据
D、同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据

5、下面属于时间序列数据是（）
A、2009-2019年中国资本市场各个上市公司股票的年度收益率
B、2009-2019年中国资本市场股票的平均年度收益率
C、2019年中国资本市场各个上市公司股票的年度收益率
D、2019年中国资本市场股票的平均年度收益率

6、若变量 x 的变化可以导致变量 y 的变化，则称变量 x 为（）
A、被解释变量
B、因变量
C、解释变量
D、响应变量

7、下列不属于常用统计分析软件的是（）
A、STATA
B、EVIEWS
C、SPSS
D、SQLite

8、给出的回归估计结果（下图），变量LX1的参数估计值为（）
A、0.813109
B、0.005484
C、148.2654
D、0.000000

9、以下关于金融计量学用途的说法正确的有（）
A、预测未来三个月上证综指的波动率
B、研究公司债券、股权和公司价值的最优关系
C、研究银行贷款结构和系统性风险的关系
D、研究个人消费与个人可支配收入之间的关系

10、金融计量学中常用的估计方法主要有（）
A、普通最小二乘估计
B、加权最小二乘估计
C、极大似然估计法
D、广义矩估计法

11、金融计量学处理的数据类型主要包括（）
A、横截面数据
B、时间序列数据
C、面板数据
D、非结构化数据

CAPM理论在中国股市有效吗？

第二章测试

1、变量之间的关系可以划分为( )
A、函数关系和统计关系
B、线性关系和非线性关系
C、相关关系和因果关系
D、以上都是

2、对小样本回归系数进行检验时，所用统计量是( )?
A、正态统计量
B、t统计量
C、统计量
D、F统计量

3、下图所示的分布是（）
A、正态分布
B、t分布
C、分布
D、F分布

4、普通最小二乘法的核心公式是( )
A、
B、
C、
D、

5、最大似然估计法的核心公式是()
A、
B、
C、
D、

6、讨论回归结果时不用花费太多时间去分析常数项的估计值，这主要依据的假设是( )
A、误差项总体均值为0
B、误差项具有同方差
C、所有解释变量与误差项都不相关
D、误差项与观测值互不相关

7、回归模型中的随机扰动项主要包含（ ）
A、除了解释变量X意外的其他被忽略或者无法量化的因素对被解释变量Y的影响
B、变量观测值的观测误差
C、模型关系可能存在设定误差
D、其他随机因素的干扰

8、以下模型属于线性回归模型的是( )
A、
B、
C、
D、

9、在关于上市公司股票回报率和净利润增长率的计量模型中，新增上市公司是否在上证交易所上市这个变量后，以下说法正确的是（ ）
A、判定系数可能减小
B、调整的判定系数可能减小
C、净利润增长率（Growth_NP）的参数估计值可能发生变化
D、常数项的估计值可能发生变化

10、在一元线性回归模型 中，y通常称为（ ）
A、回归元
B、自变量
C、被解释变量
D、因变量

11、在一元线性回归模型 中，我们可以通过调整（ ），使 误差平方和最小
A、
B、
C、
D、其他

12、两个变量不线性相关不意味着不相关，他们可能存在非线性相关关系

13、两个变量有相关关系不意味着一定有因果关系

14、在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果

15、随机误差项与残差项说的是一回事

16、回归分析考察的是解释变量与被解释变量之间的函数关系

17、若回归分析结果中对应P值为0.015，则可以说在5%的显著性水平下可以接受原假设

18、假设检验的结论是“无法拒绝原假设”而不是“接受原假设”

19、在回归分析中，t统计量的绝对值越大，相应的解释变量越重要

三因子模型能有效估计收益率吗？

第三章测试

1、可用来进行多元线性回归方程的多参数检验的是（ ）
A、t 检验
B、F检验
C、检验
D、Wald 检验

2、设k 为回归模型中的实解释变量的个数，n为样本容量。则对回归模型进行总体显著性 检验( F 检验) 时构造的F 统计量为（）
A、
B、
C、
D、

3、在多元回归中，调整后的决定系数与决定系数的关系为（）
A、调整的
B、调整的
C、调整的=
D、关系不确定

4、下列说法中正确的是（）
A、如果模型的很高，我们可以认为此模型的质量较好
B、如果模型的很低，我们可以认为此模型的质量较差。
C、如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量
D、如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量

5、多元回归模型中，F检验的两个参数分别是（）
A、约束的个数；样本数量
B、约束的个数+1；样本数量-多元回归自变量个数
C、约束的个数-1；样本数量
D、约束的个数；样本数量-多元回归自变量个数-1

6、6. 在对两个变量X，Y进行线性回归分析时，有下列步骤，如果根据可行性要求能够做出变量X,Y具有线性相关结论，则下列操作正确的是（） ①对求出的回归直线方程作出解释； ②收集数据(,)i=1,2，…n; ③求线性回归方程; ④求未知参数； ⑤根据所收集的数据绘制散点图
A、①②⑤③④
B、③②④⑤①
C、②④③⑤①
D、②⑤④③①

7、两个变量y与x的回归模型中，通常用R2来刻画回归的效果，则正确的叙述是( )
A、越小，残差平方和越小
B、越大，残差平方和越大
C、与残差平方和无关
D、越小，残差平方和越大

8、在回归分析中，代表了数据点和它在回归直线上相应位置的差异的是（）
A、总偏差平方和
B、残差平方和
C、回归平方和
D、相关指数

9、已知直线回归方程为y=2-1.5+5，保持不变，则变量增加一个单位时（）
A、y平均增加1.5个单位
B、y平均增加2个单位
C、y平均减少1.5个单位
D、y平均减少2个单位

10、若线性回归方程中的回归系数b＝0，则＝（）
A、1
B、0
C、0.5
D、-1

11、Fama-French三因子模型相比较CAPM模型多加了 和 因子来预测股票市场的收益

12、多元回归方程中，计算参数向量的原理是

13、在比较两个模型的拟合效果时，甲、乙两个模型的相关系数的值分别约为0.96和0.85，则拟合效果好的模型是? ??

14、若一组观测值（,）（,）…（,）之间满足,若恒为0，则为_____

中国股市存在周内效应吗?

第四章测试

1、季节有春夏秋冬四个选项，我们应该设置多少个虚拟变量？
A、4
B、3
C、2
D、3 或者4均可

2、加法方法引入虚拟变量改变的是
A、方程的斜率
B、方程的残差
C、方程的系数
D、方程的截距项

3、乘法方法引入虚拟变量改变的是
A、方程的斜率
B、方程的残差
C、方程的系数
D、方程的截距项

4、假设某商品需求模型为, 其中Y是商品的需求量，X是商品的价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响假设模型中引入了12个虚拟变量则会产生的问题是
A、异方差
B、序列相关
C、不完全的多重共线性
D、完全的多重共线

5、设截距和斜率同时变动模型为:, 如果统计检验表明（ ）成立，则上式为截距变动模型。
A、
B、
C、
D、

6、设某地区消费函数中，消费支出不仅与收入x 有关，而且与消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4 个层次。假设边际消费倾向不变，考虑上述年龄构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为()
A、1
B、2
C、3
D、4

7、在利用月度数据构建计量经济模型时， 如果一年里的12 个月全部表现出季节模式， 则应该引入虚拟变量个数为
A、4
B、12
C、11
D、6

8、在利用月度数据构建计量经济模型时， 如果一年里的1、3、5、9 四个月表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为
A、1
B、2
C、3
D、4

9、Probit模型假设不可测变量的分布为()
A、正态分布
B、逻辑分布
C、威布尔分布
D、二项分布

10、Probit模型和Logit模型的核心区别在于（）
A、估计方法不同
B、适用对象不同
C、分布函数不同
D、系数含义不同

11、线性概率模型中，自变量的边际效应是（）
A、处处相同的
B、处处不相同的
C、非减的
D、非增的

12、Probit回归中的系数的经济含义是()
A、边际效应
B、平均边际效应
C、样本均值处的边际效应
D、都不是

13、Logit回归中的系数的经济含义是()
A、边际效应
B、平均边际效应
C、样本均值处的边际效应
D、几率比

14、虚拟变量只能作为解释变量

15、通过虚拟变量将属性因素引入计量模型，引入虚拟变量的个数仅与样本容量大小有关

16、虚拟变量只能取值0或者1

17、一年有12个月，我们可以设置1月，2月，3月…11月共11个虚拟变量

18、当因变量为0-1变量时，不能使用线性概率模型

19、当自变量为0-1变量时，建议使用Probit或logit这类二值选择模型回归

20、Logit模型假设残差是连续的



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