尔雅金融机构风险管理章节答案(学习通2023课后作业答案)
76 min read尔雅金融机构风险管理章节答案(学习通2023课后作业答案)
综合测试一
1、尔雅商业银行的金融机构资产负债表中最主要的负债是？
A、贷款
B、风险存款
C、管理现金
D、章节有价证券
2、答案再定价模型通过衡量下列哪个因素来反映非预期的学习利率变动对其产生的影响：
A、资本的通课市场价值
B、净利息收入
C、后作资本的业答市场价值和净利息收入
D、资产与负债的尔雅价格
3、投资银行的金融机构主营业务中不包括下列的哪一项？
A、发行债券
B、风险为公司并购重组提供咨询建议
C、管理IPO承销
D、章节吸收存款
4、期限模型的一个主要缺点体现在：
A、使用市场价值进行评估
B、忽略了已收回现金流的再投资收益
C、计算过于简单
D、着眼于资产负债表的期限不匹配
5、下面哪种风险与资产和负债的久期不匹配相关？
A、流动性风险
B、利率风险
C、信用风险
D、表外风险
6、风险的不确定性是指？下面表述不正确的是：
A、发生与否的不确定；
B、发生时间的不确定；
C、发生状况的不确定；
D、发生地点的不确定；
7、保险业中主要存在的问题是逆向选择与道德风险
8、实际观察中的金融资产的回报分布相较于正态分布存在更为肥大的尾部
9、久期是另一种衡量资产平均寿命的方法。
10、金融机构主动的交易其资产或负债容易产生利率风险。
5 信用风险（一）
综合测试二
1、1 假设金融机构持有的各种外汇转化为人民币的头寸如下所示，请根据国际清算银行的标准法来计算外汇的市场风险。 日元 英镑 澳元 黄金 ＋100 ＋150 －200 －50
A、40
B、24
C、16
D、0
2、下面哪个因素不属于信用风险定性分析的要素：
A、借款人声誉
B、借款人种族
C、借款人债务状况
D、利率水平
3、下面哪个模型不属于信用评分模型：
A、线性概率模型
B、线性判别模型
C、期限结构模型
D、Logit 模型
4、下列哪些因素会影响贷款收益：
A、贷款的抵押担保
B、与贷款相关的费用
C、贷款的信用风险溢价
D、以上所有因素
5、下面关于蒙特卡洛模拟法的优点评价，表述不正确的是
A、蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法
B、可以产生大量路径模拟情景
C、模拟结果对近期市场的变化反应较快
D、主要依靠历史数据进行模拟
6、BIS标准化模型中特定风险之间可以对冲抵消。
7、计算VaR的方差协方差法假定风险因子的波动符合正态分布。
8、金融机构持有股票A200万的多头和300万的空头，对应的一般市场风险的资本要求是40，特殊风险的资本要求是8.
9、风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。
10、均值VaR是度量的是资产价值的绝对损失；而零值VaR，度量的是资产价值的相对损失
5 信用风险（三）
综合测试三
1、下面关于CreditMetrics的说法错误的是
A、CreditMetrics模型是从资产组合的角度评估信用风险
B、CreditMetrics模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用
C、CreditMetrics模型组合的违约公布符合泊松分布
D、CreditMetrics模型的基本方法是信用等级变化分析
2、在RAROC模型中，下面哪个变量不是用来计算预期损失EL的（）
A、违约距离DD
B、违约风险暴露EAD
C、违约损失率LGD
D、违约率PD
3、下面说法不正确的是
A、违约频率是事后的检验结果
B、违约概率是分析模型做出的事前预测
C、违约频率和违约概率不是同一概念
D、违约频率和违约概率通常情况下是相等的
4、影响贷款定价政策的因素不包括
A、成本因素
B、准备金因素
C、资源占用因素
D、市场因素
5、CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的（ ）表示
A、盈利水平
B、信用等级
C、资产规模
D、行为评分
6、下面关于KMV模型的说法错误的是（ ）
A、KMV模型通过计算公司价值来确定公司的股权价值和公司的债权价值
B、KMV模型通过计算公司价值的波动率来确定公司的股权价值和公司的债权价值
C、公司资产价值和资产价值波动性可以直接观察到并运用于KMV模型
D、KMV模型通过股权价值确定公司价值以及公司价值的波动率
7、Credit Risk+模型的设定基于哪些模型假设？（ ）
A、在贷款组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态
B、在贷款组合中，每一项贷款的违约概率是随机的
C、任何两项贷款违约的相关性均为零
D、以上假设均包括
8、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（ ）
A、组合在战略层面的重要性
B、目前的组合集中情况
C、经济前景
D、资产负债率
9、在KMV资产组合管理者模型假定违约率的波动遵循（ ）：
A、二项分布
B、泊松分布
C、标准正态分布
D、对数正态分布
10、下面各项可以防止信贷风险过于集中于某一地区的限额管理是（ ）
A、单一客户风险限额
B、集团客户风险限额
C、组合风险限额
D、单项贷款风险限额
7 流动性风险
7.2 流动性风险管理（二）随堂测验
1、存款者突然要求立即兑现其金融债权会导致：（ ）
A、信用风险
B、外汇风险
C、流动性风险
D、利率风险
2、运用负债管理法来管理金融机构流动性风险的缺点是？
A、会导致金融机构资产负债表的规模收缩
B、较高的购买负债成本
C、与国际货币市场的联系更紧密
D、税收的增加
综合测试四
1、在对操作风险的定义中,“由于内部程序、人员、系统的不完善或失误,或外部事件造成直接或间接损失的风险”出自( )。
A、瑞士再保险公司
B、英国银行家协会
C、《巴塞尔新资本协议》
D、世界银行
2、流动性计划的主要信息不包括：（ ）
A、潜在的资金存取款规模
B、最有可能取款的资金供给者名单
C、资产出售的顺序
D、外部市场波动
3、下列不属于操作风险度量方法的有( )。
A、基本指标法
B、标准法
C、高级计量法
D、统计法
4、假设某商业银行的总资产为1500亿元,总负债为1350亿元,现金头寸为70亿元,应收存 款为5亿元,则该银行的现金头寸指标为( )。
A、5.6%
B、5.2%
C、4.7%
D、5%
5、基本指标法和标准法都是用( )作为计算参数。
A、营业费
B、过去三年的年均营业费
C、风险暴露值
D、过去三年的年均总收入
6、以下关于商业银行借入流动性的描述,错误的是( )。
A、借入资金的利率是负债流动性管理的控制杠
B、借入资金有助于银行保持资产规模和构成的稳定性
C、借入资金是缓解银行流动性压力最便捷、低风险的方法
D、商业银行可以选择在需要资金时借入资金,不必一直保持相当数量的流动资产
7、融资缺口等于( )。
A、核心贷款平均额-存款平均额
B、贷款平均额-存款平均额
C、核心贷款平均额一核心存款平均额
D、贷款平均额-核心存款平均额
8、将商业银行的所有业务划分为9类产品线,对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数,并分别求出对应的资本,然后加总9类产品线的资本,即可得到商业银行总体操作风险资本要求,这描述的是( )。
A、基本法
B、标准法
C、高级法
D、自我评估法
9、商业银行的零售存款通常被认为是（）
A、来源集中,流动性风险低
B、比较稳定的负债,流动性风险低
C、来源分散,流动性风险高
D、不稳定的负债,流动性风险高
10、当商业银行的资金来源大于资金使用,出现资金“剩余”,此时商业银行应当考虑到这种流动性剩余头寸的机会成本的原因是( )。
A、流动性剩余头寸盈利能力强
B、流动性剩余头寸会带来操作风险
C、流动性剩余头寸可以转变为其他盈利资产赚取更高收益
D、流动性剩余头寸可能带来进一步的流动性风险
8 外汇风险
8.2 外汇风险管理（二）随堂测验
1、在外汇风险的不同类型中，影响程度最大的为（ ）
A、经济风险
B、结构风险
C、交易风险
D、会计风险
2、外汇风险仅指因汇率变动带来损失的可能性。( )
9 其他风险
9.2 国家风险随堂测验
1、一个国家在欧洲货币市场上债务的收益率与LIBOR之差越大，国家风险越高。
2、偿债率和国家风险之间是负相关关系，偿债率越高，国家风险越小。
10 风险管理（二）
10.3 风险管理决策随堂测验
1、最小损失最小化原则是以风险的最小潜在损失最大者为最佳方案
2、净现值是指特定方案未来各期现金流入的现值与各期现金流出的现值之间的差额
10.4 内部控制随堂测验
1、下面哪一项原则要求任何制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点。
A、有效性原则
B、独立性性原则
C、全面性原则
D、审慎性原则
2、监督实施目标就是要确保国家法律规定和金融机构内部规章制度的贯彻执行。
10.5 全面风险管理随堂测验
1、美国COSO委员会认为，全面风险管理是一个过程，它由作为主体的（ ）、管理层和其他人员实施。
A、董事会
B、监事会
C、审计部门
D、会计部门
2、风险应对措施包括承担、降低和分担风险等
综合测试五
1、下面哪项不属于表外贷款承诺会导致的风险？
A、利率风险
B、信用风险
C、系统风险
D、流动性风险
2、下面关于金融机构资本的主要功能表述不准确的是（ ）？
A、以足够的能力化解非预期损失，使得金融机构能够持续经营下去
B、在遭遇破产清算时，向储户、债券持有者和债权人提供保护
C、为金融行业及其他实际投资提供资金，以确保能够提供金融服务
D、使金融机构所有者不必缴纳保险费
3、一家银行的外汇敞口头寸有：日元多头100，英镑多头200，欧元空头120。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（ ）
A、300
B、200
C、180
D、420
4、(?????)是对企业控制的建立和实施有重大影响的各种因素的统称。包括管理者的思想和经营作风；组织结构；董事会的职能；授权和分配责任的方式；管理控制方法；内部审计；人事政策和实务；外部影响等。
A、内部控制环境
B、会计系统
C、控制程序
D、控制活动?
5、信用证属于下列哪类：
A、表内资产
B、表外资产
C、表外负债
D、表内负债
6、内部控制与全面风险管理的差异体现在三个方面，其中不包括（ ）
A、范畴不一样
B、活动的不一致
C、应对措施不一样
D、评估方法不一样
7、外汇结构性风险是因为银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配而产生的。
8、忧虑成本越高，决策者则倾向于对积极方案的选择。
9、金融机构的外汇净敞口以及外汇汇率的波动越大，金融机构收益的潜在损失越大。
10、倒债是指当一国无法归还贷款的时候，选择对现有和未来的债务进行暂缓或者延期长款，然后改变合约，商量其他方式偿还贷款。
期末考试
金融机构风险管理
1、以下哪项不属于金融危机给风险管理人员带来的教训？
A、员工的薪酬与短期绩效的相关性应该增加
B、投资者不能过于依赖评级
C、金融市场的透明度很重要
D、市场下行时期，金融资产的相关性会增加
2、某一资产的日波动率为1%，假设连续交易日的回报是独立的，且有相同的标准差，则该资产的年波动率大概为？
A、6%
B、17%
C、30%
D、12%
3、在外汇风险管理中运用远期汇率合约进行套期保值,说法正确的是
A、即期汇率可由远期汇率推断
B、运用远期汇率合约是属于表内套期保值
C、通过购买远期汇率合约, 锁定了未来的成本, 规避了汇率可能下降带来的 风险
D、通过卖出远期汇率合约,锁定了未来的收益,规避了汇率可能变动带来的 风险
4、风险管理决策是根据风险管理的（ ）和宗旨，在风险识别与评估的基础上合理地选择风险管理工具，进而制订风险管理总体方案和行动措施
A、目标
B、内容
C、方法
D、思路
5、以下关于信用风险组合模型的说法,错误的有
A、CreditMetrics本质上是一个VaR模型
B、CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的
C、Credit Risk+比较适合投机类型的借款人
D、Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
6、关于久期缺口为正值时,以下叙述不正确的是
A、如果市场利率下降,则资产与负债的价值都会增加
B、如果市场利率上升,则银行最终的市场价值将减少
C、如果市场利率下降,则银行最终的市场价值将减少
D、资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
7、( )就是对识别出的风险因素进行量化分析和描述，探求各主要影响因素可能的变化及其可能产生的影响。
A、风险分析
B、风险监测
C、风险评估
D、风险识别
8、压力测试用于评估（ ）
A、预期损失
B、特定事件变化
C、特定经营环境
D、风险价值
9、内部控制不仅仅是各种规章制度，其机制的运作要依赖于金融机构的管理层和全体员工来完成，所以必须要贯彻（ ）的管理思想。
A、质量第一
B、以人为本
C、科学为本
D、目标第一
10、( )是使用历史数据计算得到的方差与标准差数值。
A、隐含波动率
B、历史波动率
C、随机波动率
D、动态波动率
11、资产流动性强的特征是( )
A、变现能力强,流动性风险高
B、变现能力强,流动性风险低
C、变现能力低,流动性风险高
D、变现能力低,流动性风险低
12、变现能力低,流动性风险低
A、变现能力低,流动性风险低
B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失
C、VaR的计算涉及置信水平与持有期
D、计算vaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
13、计算vaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
A、内部环境
B、事件识别
C、控制活动
D、监控
14、当每次风险事故的损失金额是连续随机变量，经常用（ ）作为损失金额的概率分布。
A、正态分布
B、二项式分布
C、泊松分布
D、BETA分布
15、下列关于VaR的方差-协方差的说法错误的是( )。
A、方差-协方差是基于历史数据来估计未来的
B、其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C、能够预测突发事件的风险
D、只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
16、（ ）是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。
A、市场风险
B、操作风险
C、策略风险
D、系统风险
17、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=2000亿元,负债L=18 亿元,资产加权平均久期为DA=5年,负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法 如果市场利率从4%下降到3.5%,则商业银行的整体价值约( )。
A、增加22亿元
B、减少26亿元
C、减少22亿元
D、增加2亿元
18、下列不属于信用评分模型的是（ ）
A、线性概率模型
B、Logit模型
C、RAROC模型
D、Z值模型
19、为了获取盈利,商业银行在正常范围内可以建立( )的资产负债期限结构。
A、借短贷短
B、借长贷长
C、借长贷短
D、借短贷长
20、下列哪项不属于RAROC模型的应用（ ）
A、调节银行资本结构
B、绩效考核
C、产品定价
D、资本配置调整
学习通金融机构风险管理
金融机构是一类专门从事金融活动的机构，如银行、证券公司、保险公司等。由于金融业的特殊性，金融机构必须对风险进行有效管理，以确保自身的稳健运营及客户的资产安全。
风险管理的概念
风险是指不确定性的可能导致负面影响的事件或情况。金融机构的经营活动面临着多种风险，如信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等。
风险管理是指对金融机构面临的各种风险进行识别、评估、控制和监测的一系列过程。通过风险管理，金融机构可以在风险可控的范围内获得收益，同时降低亏损的可能性。
风险管理的重要性
金融机构的发展离不开风险管理。首先，风险管理可以降低金融机构的经营风险，保护客户的资产安全，提高客户满意度。其次，风险管理可以增加金融机构的盈利能力，提高金融机构的市场竞争力。最后，风险管理可以满足监管要求，保证金融机构合规经营。
风险管理的步骤
风险管理的步骤包括：
1. 风险识别
金融机构需要对可能面临的各种风险进行识别。风险识别需要考虑金融机构的经营情况、业务类型、客户群体等因素。
2. 风险评估
对风险进行评估，包括风险的发生概率、可能的后果、影响范围等。评估结果可以用于制定风险控制措施。
3. 风险控制
根据风险评估的结果，制定相应的风险控制措施。风险控制措施包括风险转移、风险规避、风险承担等。
4. 风险监测
对金融机构面临的各种风险进行监测，及时发现风险变化，采取相应的措施。
风险管理的工具
金融机构可以采用多种工具进行风险管理，包括：
1. 风险管理框架
金融机构可以建立完整的风险管理框架，包括风险管理的组织结构、风险评估方法、风险控制措施等，以确保风险管理工作有序开展。
2. 风险管理信息系统
金融机构可以建立风险管理信息系统，对各种风险进行监测和管理。信息系统可以提供风险评估报告、风险控制措施实施情况等信息。
3. 保险产品
金融机构可以购买保险产品进行风险转移。购买适当的保险产品可以降低金融机构的经营风险。
总结
风险管理是金融机构必须重视的一项工作。金融机构需要在风险管理的各个环节中不断完善工作，提高风险管理的水平和效果。只有有效管理风险，才能实现金融机构的长期发展和稳健经营。
